计量经济模型在中国股票市场的应用

副标题: 中国双重上市公司A、B、H股价格差异实证分析

ISBN: 9787509601242

出版社: 经济管理

出版年: 2008-1

页数: 161

定价: 29.00元

内容简介

《计量经济模型在中国股票市场的应用》系统地阐述了国际学术界用来解释中国A、B股和A、H股价格差异的各种假说，并进行了理沦模型推导。借鉴动态组合分析的思想，按各因素构造动态组合的方法，通过因子分析进行实证分析。通过面板数据的静态模型和动态模型两方面分析导致B股和H股折价的显著因素，并且在动态模型中应用广义矩估计法，有效克服了变量内生性问题，为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。